Xiv Trading Strategy

Utilizzando due strategie complementari di Commercio VXX XIV Agli inizi di dicembre abbiamo fatto una seconda strategia per il trading VXX e XIV a disposizione dei nostri abbonati: la Premium Volatility Risk (VRP) strategia. Si può ricordare a me che delinea l'ottima performance di questa strategia nel mio precedente post, le strategie di volatilità - Separare la realtà dalla finzione. Mi è piaciuta la strategia così tanto che ho deciso di fare alcuni aggiustamenti e lanciare la nostra versione di VRP da utilizzare insieme con il nostro VXX Bias sulla nostra pagina previsione giornaliera. Perché usare due strategie per PTE di trading di volatilità perché nessun singolo strategia è perfetta e il mercato è intrinsecamente imprevedibile. Utilizzando due strategie complementari compensa contemporaneamente per debolezze intrinseche all'interno di ciascuna delle strategie, riduce prelievi, e leviga le dichiarazioni nel corso di mesi e anni. Le strategie VXX Bias e VRP ciascuno hanno un approccio molto diverso per massimizzare i guadagni. La strategia VXX deviazione si basa sulla struttura a termine e lo slancio di futures VIX, mentre VRP si basa sul prezzo di VIX e le misure di volatilità storica. Tuttavia, ciascuna di queste strategie prosperare e lotta a seconda delle specifiche condizioni di mercato. Ad esempio, la strategia VXX Bias ha un vantaggio nel trattamento periodi di prelievi moderati e lunghi periodi di backwardation. Nel frattempo, la strategia VRP tende ad essere migliore con i mercati mosso e periodi di volatilità aumentando gradualmente quando i futures VIX sono in contango. Si può vedere nei risultati backtest qui sotto che né la strategia costantemente supera l'altro in un dato anno, anche se entrambi VXX Bias e VRP sono di gran lunga superiori ad un approccio di buy-and-hold con XIV. Come si può vedere nella tabella qui sopra, utilizzando le strategie VRP e VXX Bias insieme (le colonne verdi) fornire rendimenti più consistenti rispetto all'utilizzo di una sola strategia da solo. Nella maggior parte degli anni il ritorno strategia VRP VXX Bias cade a metà strada tra le strategie VXX Bias e VRP usati per conto proprio. (Nota:. Ci sono un paio di modi per integrare due strategie, ma il modo più semplice è quello di commercio di VXX o XIV, solo quando sono d'accordo sulla direzione del commercio, che è come i risultati di cui sopra sono generati) Guardando le statistiche di strategia qui sotto, vediamo che la strategia benefici VRP VXX Bias da un ridotto prelievo massimo e un Indice di Sharpe 0,90. Altre statistiche rilevanti per il commercio solo quando VRP e VXX Bias d'accordo su di direzione (anni 2004-2014): - tempo di attesa medio: 9,8 giorni - di giorni fuori dal mercato in contanti: 821 (su 2711) --gt 30 - Avg commercio ritorno: 5,35 - Max guadagno commerciale: 110,8 - la perdita di commercio Max: -20.3 la curva di equità per ognuna delle strategie (sotto) illustra i prelievi più piccoli e migliorare le prestazioni di utilizzare VRP e VXX Bias insieme: Tabella di rendimenti annui per i dati di cui sopra : dati di test completa per le strategie sia per il VRP e VXX Bias può essere trovato nei fogli di calcolo in fondo alla pagina Iscriviti. Si può anche leggere di più sulla nostra strategia di trading sulla nostra pagina di strategia. L'accesso ai nostri indicatori quotidiane e gli avvisi automatici sia per il VRP e strategie VXX polarizzazione è disponibile tramite abbonamento a volatilità Trading. ------------ Ipotetica e simulato prestazioni Disclaimer I risultati si basano sui risultati simulati o ipotetiche prestazioni che hanno certe limitazioni inerenti. A differenza dei risultati mostrati in un record di prestazioni reali, questi risultati non rappresentano trading reale. Inoltre, poiché non sono stati effettivamente eseguiti questi traffici, questi risultati possono avere sotto o sovra-compensato l'impatto, se del caso, di certi fattori di mercato, come la mancanza di liquidità. programmi di trading simulato o ipotetici, in generale, sono soggette anche al fatto che essi sono stati progettati con il senno di poi. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account sarà o sia idonea a conseguire profitti o le perdite simili a questi viene mostrato. differenze di prestazioni supplementari in backtests derivano dalla metodologia di utilizzare i valori di chiusura ET 4:00 pm per XIV, VXX, e ZIV come i prezzi del mercato approssimati per gli indicatori che richiedono i futures VIX e VIX a stabilirsi a 16:15 ET. This è una prova di la nostra strategia, di trading ZIV (breve volatilità) e VXZ (lunga volatilità), dalla metà del 2004. I concetti alla base della nostra strategia sono complesse, ma seguendo la nostra strategia è semplice. Abbiamo media meno di uno scambio di una settimana. Gli abbonati ricevono ogni giorno segnale prima del mercato aperto e inserire gli ordini in qualsiasi momento della giornata per l'esecuzione automatica alla chiusura con un mercato-on-vicino (MOC) ordine. Per ricevere aggiornamenti quotidiani a questa strategia, la sottoscrizione di un minimo di 1 giorno. Questa è una strategia molto aggressiva in termini di rischio e di potenziale ricompensa, e dovrebbe essere trattato come tale. stop protettivi non sono impiegati. Per un approccio ancora più volatile, vedere questo commercio di prova di breve termine VIX PTE XIV e VXX. Attraverso tutte le metriche, la strategia è stato un miglioramento significativo rispetto all'acquisto di amplificatore tenendo ZIV, ma cosa più importante, la strategia ha fatto molto bene gestire gli utilizzi di portafoglio (perdite). Questo è evidente non solo dalla riduzione prelievo massimo, ma anche dal significativo miglioramento dell'ulcera Performance Index. L'indice Ulcera Performance è una statistica di valore che misura il ritorno strategy8217s rispetto alla lunghezza e la gravità delle sue perdite. Un 8220drawdown curve8221 mostra la percentuale di un portafoglio è sceso in un qualsiasi punto rispetto al valore di picco precedente portfolio8217s. Una lettura di -20 indicherebbe il portafoglio è sceso del 20 dal suo picco precedente. Una lettura di 0 indicherebbe il portafoglio ha colpito un tempo elevato in quel giorno. Si noti come la strategia ha ridotto significativamente il peggiore dei prelievi di credito che hanno accompagnato ZIV. Tutte le variazioni della strategia di altri collegamenti Glossario: L'indice VIX è spesso definito come i mercati quotfear gaugequot. Si tratta di una misura del mercato attesa per volatilità del mercato azionario nei prossimi 30 giorni. Gli investitori non possono investire direttamente nell'indice VIX, ma possono investire in futures, opzioni e PTE che tentano di tenere traccia delle variazioni dell'indice. Qui a volatilità Made Simple, abbiamo scambi VIX PTE. hrefVIX indice ETP, o quotExchange Traded Productquot, è un termine generico che comprende sia gli ETF (Exchange Traded Funds) ed ETN (Exchange Traded Notes).Abbiamo usano il termine ETP in questo sito per amor simplicitys, perché la nostra strategia potrebbe essere applicata ad entrambi VIX ETF e ETN. hrefETP XIV e VXX sono esempi di VIX PTE. Entrambi tentativo di rintracciare l'indice VIX attraverso l'esposizione di primo e secondo contratti futures VIX mese. VXX offre l'esposizione a lungo, mentre XIV offre inverso giornaliero (breve) exposure. This paio di PTE tende ad essere più volatili rispetto VXZZIV. hrefXIVVXX ZIV e VXZ sono esempi di VIX PTE. Entrambi tentativo di rintracciare l'indice VIX attraverso l'esposizione a VIX mesi di contratto a termine 4-7 (medio termine). VXZ offre l'esposizione a lungo, mentre ZIV offre inverso giornaliero (breve) exposure. This paio di PTE tende ad essere meno volatili rispetto VXXXIV. hrefZIVVXZ Iscriviti per un minimo di 1 al giorno Simulazione dati VIX ETP NOTA BENE: rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri e Ogni investimento comporta rischi. Nostra strategia non può essere adatto per tutti gli investitori e gli investitori dovrebbero TUTTI CON ATTENZIONE considerare i potenziali rischi di una strategia e loro obiettivi di investimento PROPRIE prima di investire in qualsiasi strategia. Non viene stato fatto che qualsiasi account proverà o sarà suscettibile di ottenere risultati simili a quelli mostrati. LE INFORMAZIONI E ANALISI SU QUESTO SITO è previsto per INFORMATIVO FINI SOLO. Nessuna parte della presente INTERPRETATO NEL CONSIGLIO DI INVESTIMENTO PERSONALIZZATA. IN NESSUN CASO Le informazioni fornite non costituiscono una raccomandazione ad acquistare, vendere o tenere alcuna sicurezza. Nessuna delle informazioni SU QUESTO SITO SONO garantisce che sia esatto, e tutto ciò che è scritto qui dovrebbero essere oggetto di una verifica indipendente. VOI, e tu solo, UNICO RESPONSABILE PER EVENTUALI decisioni di investimento si fanno. copia 2014 Volatilità Realizzato SimpleUpdated su 121.113 alle 16:48 PT La scorsa settimana abbiamo aggiunto un nuovo grafico alla pagina Futures dati VIX che riporta il valore di chiusura giornaliero del VXX Weekly rullo Resa, WRY, contro la sua 10 giorni di media mobile semplice. Questo nuovo grafico fornisce i commercianti con semplici segnali di entrata e uscita che possono essere utilizzati per misurare la quantità di moto di VXX, UVXY, XIV, e SVXY. Ci sono due metà di questa strategia di negoziazione: 1) essere a corto VXXUVXY (o lunga XIVSVXY) ogni volta che il WRY è di sotto della sua media mobile, e 2) essendo lunga VXXUVXY (o corto XIV) ogni volta che il WRY è al di sopra della sua media mobile. Di seguito è riportato il grafico corrente. Ive backtested le strategie separatamente per breve VXX solo e lungo VXX solo dalla nascita di VXX (1302009) attraverso 12102013. punti di decisione sono realizzati utilizzando i giorni di chiusura dei dati (scambi individuali per l'analisi può essere vista qui). Per brevi VXX solo: di guadagni: 59 Sconfitte: 47 Rendimento medio: 4.1 Max Gain: 40.4 Perdita massima: -19,2 Somma dei guadagni di amplificatori perdite: 438,6 per lungo VXX solo: --- gt Somma di tutti gli utili e le perdite: 356,7 di seguito sono riportati gli istogrammi per ciascuna delle strategie, il raggruppamento il numero di transazioni che si sono verificati in vari blocchi di punti percentuali. Il più grande blocco di rendimenti per i commerci usando la strategia corta VXX è tra -4 e 0, che aveva 27 occorrenze. Il più grande blocco dei rendimenti utilizzando la lunga strategia di VXX è anche tra -4 e 0, che aveva 37 occorrenze. La maggior parte di questi traffici sperimentare guadagni nei primi due giorni, ma finiscono in una perdita futures VIX ritornano alla loro media. Il grafico settimanale del rullo rendimento è a disposizione di tutti i membri Trading Volatilità. Per ulteriori informazioni su abbonamenti vedere la nostra iscriviti pagina. ------------ Ipotetica e simulato prestazioni Disclaimer I risultati si basano sui risultati simulati o ipotetiche prestazioni che hanno certe limitazioni inerenti. A differenza dei risultati mostrati in un record di prestazioni reali, questi risultati non rappresentano trading reale. Inoltre, poiché non sono stati effettivamente eseguiti questi traffici, questi risultati possono avere sotto o sovra-compensato l'impatto, se del caso, di certi fattori di mercato, come la mancanza di liquidità. programmi di trading simulato o ipotetici, in generale, sono soggette anche al fatto che essi sono stati progettati con il senno di poi. Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account sarà o sia idonea a conseguire profitti o le perdite simili a questi viene mostrato. differenze di prestazioni supplementari in backtests derivano dalla metodologia di utilizzare i valori di chiusura ET 4:00 pm per XIV, VXX, e ZIV come un prezzi commerciali approssimate per gli indicatori che richiedono i futures VIX e VIX a stabilirsi a 16:15 ET. This è un test della nostra strategia, XIV negoziazione (breve volatilità) e VXX (lunga volatilità), dalla metà del 2004. I concetti alla base della nostra strategia sono complesse, ma seguendo la nostra strategia è semplice. Abbiamo media meno di uno scambio di una settimana. Gli abbonati ricevono ogni giorno segnale prima del mercato aperto e inserire gli ordini in qualsiasi momento della giornata per l'esecuzione automatica alla chiusura con un mercato-on-vicino (MOC) ordine. Per ricevere aggiornamenti quotidiani a questa strategia, la sottoscrizione di un minimo di 1 giorno. Questa è una strategia molto aggressiva in termini di rischio e di potenziale ricompensa, e dovrebbe essere trattato come tale. stop protettivi non sono impiegati. Per un approccio meno volatile, vedere questo commercio di prova di medio termine VIX PTE ZIV e VXZ. Attraverso tutte le metriche, la strategia è stato un miglioramento significativo rispetto all'acquisto di amplificatore tenendo XIV, ma cosa più importante, la strategia ha fatto molto bene gestire gli utilizzi di portafoglio (perdite). Questo è evidente non solo dalla riduzione prelievo massimo, ma anche dal significativo miglioramento dell'ulcera Performance Index. L'indice Ulcera Performance è una statistica di valore che misura il ritorno strategy8217s rispetto alla lunghezza e la gravità delle sue perdite. Un 8220drawdown curve8221 mostra la percentuale di un portafoglio è sceso in un qualsiasi punto rispetto al valore di picco precedente portfolio8217s. Una lettura di -20 indicherebbe il portafoglio è sceso del 20 dal suo picco precedente. Una lettura di 0 indicherebbe il portafoglio ha colpito un tempo elevato in quel giorno. Si noti come la strategia ha ridotto significativamente il peggiore dei prelievi di credito che hanno accompagnato XIV. Tutte le variazioni della strategia di altri collegamenti Glossario: L'indice VIX è spesso definito come i mercati quotfear gaugequot. Si tratta di una misura del mercato attesa per volatilità del mercato azionario nei prossimi 30 giorni. Gli investitori non possono investire direttamente nell'indice VIX, ma possono investire in futures, opzioni e PTE che tentano di tenere traccia delle variazioni dell'indice. Qui a volatilità Made Simple, abbiamo scambi VIX PTE. hrefVIX indice ETP, o quotExchange Traded Productquot, è un termine generico che comprende sia gli ETF (Exchange Traded Funds) ed ETN (Exchange Traded Notes).Abbiamo usano il termine ETP in questo sito per amor simplicitys, perché la nostra strategia potrebbe essere applicata ad entrambi VIX ETF e ETN. hrefETP XIV e VXX sono esempi di VIX PTE. Entrambi tentativo di rintracciare l'indice VIX attraverso l'esposizione di primo e secondo contratti futures VIX mese. VXX offre l'esposizione a lungo, mentre XIV offre inverso giornaliero (breve) exposure. This paio di PTE tende ad essere più volatili rispetto VXZZIV. hrefXIVVXX ZIV e VXZ sono esempi di VIX PTE. Entrambi tentativo di rintracciare l'indice VIX attraverso l'esposizione a VIX mesi di contratto a termine 4-7 (medio termine). VXZ offre l'esposizione a lungo, mentre ZIV offre inverso giornaliero (breve) exposure. This paio di PTE tende ad essere meno volatili rispetto VXXXIV. hrefZIVVXZ Iscriviti per un minimo di 1 al giorno Simulazione dati VIX ETP NOTA BENE: rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri e Ogni investimento comporta rischi. Nostra strategia non può essere adatto per tutti gli investitori e gli investitori dovrebbero TUTTI CON ATTENZIONE considerare i potenziali rischi di una strategia e loro obiettivi di investimento PROPRIE prima di investire in qualsiasi strategia. Non viene stato fatto che qualsiasi account proverà o sarà suscettibile di ottenere risultati simili a quelli mostrati. LE INFORMAZIONI E ANALISI SU QUESTO SITO è previsto per INFORMATIVO FINI SOLO. Nessuna parte della presente INTERPRETATO NEL CONSIGLIO DI INVESTIMENTO PERSONALIZZATA. IN NESSUN CASO Le informazioni fornite non costituiscono una raccomandazione ad acquistare, vendere o tenere alcuna sicurezza. Nessuna delle informazioni SU QUESTO SITO SONO garantisce che sia esatto, e tutto ciò che è scritto qui dovrebbero essere oggetto di una verifica indipendente. VOI, e tu solo, UNICO RESPONSABILE PER EVENTUALI decisioni di investimento si fanno. copia 2014 Volatilità Made Simple