Average True Range - ATR Qual è l'Average True Range - ATR L'Average True Range (ATR) è una misura della volatilità introdotta da Welles Wilder nel suo libro, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. L'indicatore di gamma vero è il più grande di quanto segue: alta corrente meno l'attuale basso, il valore assoluto della corrente ad alta meno la chiusura precedente e il valore assoluto della bassa corrente meno la chiusura precedente. L'Average True Range è una media mobile. tipicamente 14 giorni dei veri intervalli. SMONTAGGIO Average True Range - ATR Wilder originariamente sviluppato l'ATR per le materie prime, ma l'indicatore può essere utilizzato anche per azioni e indici. In poche parole, uno stock vivendo un elevato livello di volatilità ha un ATR più alta, e una bassa volatilità magazzino ha un ATR inferiore. L'ATR può essere utilizzato dai tecnici di mercato per entrare e uscire mestieri, ed è un utile strumento da aggiungere a un sistema di trading. E 'stato creato per consentire agli operatori di misurare in modo più accurato la volatilità giornaliera di un'attività utilizzando semplici calcoli. L'indicatore non indica la direzione dei prezzi, piuttosto che viene utilizzato principalmente per misurare la volatilità causata da lacune e limitare l'alto o verso il basso si muove. L'ATR è abbastanza semplice da calcolare e necessita solo di dati sui prezzi storici. ATR Esempio di calcolo Gli operatori possono usare periodi più brevi per generare più segnali di trading, mentre periodi più lunghi hanno una maggiore probabilità di generare meno segnali di trading. Ad esempio, si supponga un trader di breve termine desidera solo analizzare la volatilità di un titolo per un periodo di cinque giorni di negoziazione. Pertanto, il professionista può calcolare la durata di cinque giorni ATR. Supponendo che i dati sui prezzi storici è disposto in ordine cronologico inverso, l'operatore trova il massimo del valore assoluto della corrente alta meno la bassa corrente, il valore assoluto della corrente alta meno la chiusura precedente e il valore assoluto della corrente bassa meno il chiusura precedente. Questi calcoli della vera gamma sono fatte per i cinque più recenti giorni di negoziazione e sono quindi una media per calcolare il primo valore della cinque giorni ATR. Stimato ATR Calcolo assuma il primo valore della cinque giorni ATR è calcolato a 1,41 e il sesto giorno ha una vera e propria gamma di 1.09. Il valore ATR sequenziale potrebbe essere stimato moltiplicando il valore precedente della ATR per il numero di giorni meno uno, e quindi aggiungendo il vero range per il periodo in corso al prodotto. Avanti, dividere la somma per il periodo di tempo selezionato. Ad esempio, il secondo valore di ATR è stimato a 1,35, o (1.41 (5 - 1) (1.09)) 5. La formula potrebbe essere ripetuta nel corso per tutto il tempo period. How utilizzare ATR in un trader Forex Strategy Forex possono utilizzare ATR per misurare la volatilità del mercato. Gli operatori dovrebbero usare fermate più grandi e gli obiettivi di profitto con l'aumentare della ATR. ATR di lettura può essere facilitata attraverso l'utilizzo del ATR nell'indicatore pip. ATR (Average True Range) è un facile da leggere indicatore tecnico progettato per leggere la volatilità del mercato. Quando un trader Forex sa leggere ATR, possono utilizzare attuale volatilità per valutare il posizionamento di arresto e limite di ordini per le posizioni esistenti. Oggi daremo uno sguardo a ATR e come applicarla al nostro trading. Per saperne di Forex ndashEURJPY Trend con ATR (creata usando FXCMrsquos Marketscope 2,0 classifiche) ATR è considerato un indicatore di volatilità come misurare la distanza tra una serie di alti e bassi precedenti, per un numero o periodi specifici. ATR viene visualizzato con un numero decimale per indicare il numero di pips tra gli alti e bassi del periodo. Questo è importante per un commerciante, in quanto la volatilità aumenta così sarà un valore classifiche ATR. Come la volatilità diminuisce, e la differenza tra i periodi alti e bassi selezionati diminuire, così sarà ATR. Gli operatori possono usare ATR per gestire attivamente la loro posizione in base alla volatilità. Maggiore è la lettura ATR è su una coppia specifica più ampio fermata da utilizzare. Questo ha senso come un arresto stretto su una coppia di valute particolarmente volatile è più incline a essere eseguito. Come pure una vasta sosta su un paio meno volatile può rendere fermate inutilmente grandi. Questo può anche essere vero con ordini limite. Se ATR è un valore più alto, i commercianti possono cercare più pips su un mestiere specifico. Al contrario, se ATR indica la volatilità è bassa, i commercianti possono temperare le loro aspettative commerciali con ordini limite più piccoli. Imparare Forex ndashATR a Indicatore Pips (creata usando FXCMrsquos Marketscope 2,0 classifiche) --- Scritto da Walker England, Istruttore di trading per ricevere analisi Walkersrsquo direttamente via e-mail, si prega di registrarsi qui Interessato a saperne di più su Forex trading e strategia di sviluppo Registrati per una serie di Idee ldquoAdvanced Tradingrdquo, per aiutarvi a ottenere fino a velocità su una varietà di argomenti commerciali. Registrati qui per continuare il tuo apprendimento Forex ora DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano i mercati valutari globali.
No comments:
Post a Comment